May
Участник
маинькая сладкая девочка..;)
licq:1473
|
|
ЛИСИЦА
Участник
|
| отправлено: 12-08-2008 10:41:25 | |
инфо • правка • ссылка • сообщить модератору |
привет всем!
я поступила на второе высшее на УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ (вечернее отделение).
кто-нибудь с этой специальности здесь есть? |
|
| IP |
|
May
Участник
маинькая сладкая девочка..;)
licq:1473
|
|
morgach
Участник
а все так хорошо начиналось...
|
|
May
Участник
маинькая сладкая девочка..;)
licq:1473
|
|
HoneyGirl
Участник
licq:2146
|
| отправлено: 11-11-2008 19:38:48 | |
инфо • правка • ссылка • сообщить модератору |
| Помощь в написании диссертаций, дипломов, статей по праву. Преподаватель ГУ-ВШЭ. Гарантия качества. т. 8-903-1555588. |
|
| IP |
|
System32
Участник
Hey,where is my God?
licq:3190
|
| отправлено: 12-11-2008 15:27:46 | |
инфо • правка • ссылка • сообщить модератору |
Народ,ток честн- сильно у вас вуз коррупирован или не очень?)
Просто думал как самый последний и запасной вариант факультет программной инженерии ( или что-то подобное,единственный,куда можно англ вместо общества сдать ). |
|
| IP |
|
morgach
Участник
а все так хорошо начиналось...
|
|
Nickel
Участник
licq:2304
|
| отправлено: 20-06-2009 12:31:23 | |
инфо • правка • ссылка • сообщить модератору |
Возник следующий вопрос.
Необходимо найти материалы по моделям финансовых рынков. В инете нашел такую программку:
Государственный Университет-Высшая Школа Экономики (Санкт-Петербургский филиал)
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
“Математические модели финансовых рынков”
для направления 521600 «Экономика»
специальности «Финансы и кредит»
Содержание дисциплины
1. Теорема Фишера
Межвременной выбор потребителя. Линия трансформации. Карта безразличия. Линия инвестиционных возможностей индивидуума. Потребительский оптимум индивидуума. Теорема Фишера о разделении финансовых и инвестиционных решений. Критерий NPV и оптимум инвестора.
2. Основы принятия решений в условиях неопределенности
Теория полезности в условиях неопределенности. Матрицы результатов и лотерея. Принцип Бернулли. Достаточные аксиомы. Существование кардиналистской функции полезности. Виды отношений к риску. Нерасположенность к риску, нейтральность к риску и расположенность к риску. Интенсивность не расположенности к риску. Избранные функции полезности и их оценка. Стохастическое доминирование. Стохастическое доминирование первого порядка. Стохастическое доминирование второго порядка. Выбор в пространстве риск-доходность и следствие нормальности распределения доходностей.
3. Теория арбитража
Допущения. Воможности арбитража. Теорема доминирования и теорема аддитивности стоимости. Условия арбитража. Примитивные и рыночные ценные бумаги. Однозначность системы цен.
4.Временная структура процентных ставок
Кривая доходности и временная структура процента. Использование кривой доходности для определения цены облигации. Теории, объясняющие временную структуру процентных ставок. Построение теоретической кривой доходности. Форвардная ставка. Имплицитная форвардная ставка. Соотношение между спот ставкой процента и форвардной ставкой процента. Доходность к погашению.
5.Модели оценки финансовых активов
Представления CAPM и их варианты. Анализ равновесия. Диверсификация. Взаимный фонд и разделение Тобина. Рыночный портфель. Альтернативное доказательство CAPM Дженсена. Портфель, состоящий из безрискового и рисковых финансовых активов. Линия рынка капитала. Линия рынка ценных бумаг. CAPM при отсутствии безрисковой процентной ставки. CAPM с налогами. Эмпирические данные. Диверсификационное поведение инвесторов. Эмпирические критерии проверки соотношения “доходность — риск”.
6.Теория структуры капитала
Теорема Модильяни — Миллера. Основные допущения. CAPM и теорема иррелевантности. Теория арбитража и теорема иррелевантности. Требования собственников к доходности. Средневзвешенная стоимость капитала. Структура капитала и налоги. Налоговая система 1 (налог на прибыль юридических лиц). Налоговая система 2 (налог на прибыль юридических лиц и подоходный налог с физических лиц). Налоговая система 3 (налог на прибыль юридических лиц, подоходный налог с физических лиц и налог на доход с промысла). Структура капитала и издержки банкротства.
7.Теория ценообразования опционов
Основные понятия. Модель “два момента времени — две ситуации”. Оценка европейского опциона колл. Европейский опцион пут. Биномиальная модель, европейский опцион колл. Европейский опцион пут и паритет пут — колл. Пути расширения модели.
___________________________________________________________________
Кто обучался про этой или похожей дисциплине отзовитесь, пожалуйста.
Важно найти толковую литературу по моделям финансовых рынков.
Вопросы, сомнения, домыслы, ссылки на источники приветствуются. 
|
|
| IP |
|
|
